量化技術專業版單篇 HK$ 58.00
馬丁格爾策略的破產機率：離散模型與蒙地卡羅
從幾何分布到蒙地卡羅路徑，估計連敗觸及資金下限的機率；附敏感度與實務熔斷建議（專業版含程式）。
馬丁格爾的本質是把「小額高頻獲利」與「低頻致命虧損」打包在同一條資金曲線上：當勝率未顯著大於 0.5、且存在手續費與滑價時，長期期望為負。本文以離散步數模型建立首次觸及資金下限的機率直覺，並給出蒙地卡羅偽碼、參數敏感度圖與「資金倍數—可承受連敗次數」對照表。 完整機率推導、可執行 Python 範例、以及在不同勝率／手續費假設下的破產時間分布與熔斷門檻建議，僅專業版會員可閱讀，以避免在實盤誤用「期望值幻覺」。專業版另含參數掃描表與蒙特卡羅信賴區間解讀注意事項，並附「何時應停用馬丁外層」的決策樹。
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